Olá.

A função Beep gera um aviso sonoro simples no alto-falante da CPU.
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Veja o que a Microsoft tem a dizer sobre isso :

BOOL WINAPI Beep( __in DWORD dwFreq, __in DWORD dwDuration);vamos fazê-la.

Código:

using System.Runtime.InteropServices;

Código:

[DllImport("kernel32.dll")]public static extern bool Beep(int dwFreq, int dwDuration);

1º argumento : frequência.
2º argumennto : duração.

Exemplo de código :

Código:

Beep( 750, 350 );

O MessageBeep gera um aviso sonoro na placa de som.Veja o que a Microsoft tem a dizer sobre isso :
BOOL WINAPI MessageBeep( __in UINT uType);

Vamos fazê-la.

Importe o namespace InteropServices.

Código:

[DllImport("user32.dll")]
public static extern bool MessageBeep(uint Type);

Aqui estão os valores :
0xF = Aviso sonoro padrão(OK).
0x40 = Asterisco.
0x30 = Exclamação.
0x10 = Erro
.0x20 = Questão.

Espero ter ajudado,qualquer dúvida,poste que eu responderei.